色播五月 富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证        券投资基金    基金管理东说念主：国海富兰克林基金管理有限公司    基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司    送出日历：2025 年 3 月 31 日                         富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说   基金管理东说念主的董事会、董事保证本论说所载贵府不存在子虚纪录、误导性述说或关键遗漏， 并对其内容的确切性、准确性和好意思满性承担个别及连带的法律背负。今年度论说照旧三分之二以 上零丁董事署名愉快，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 27 日复核了本 论说中的财务方针、净值表现、利润分派情况、财务管帐论说、投资组合论说等内容，保证复核 内容不存在子虚纪录、误导性述说或者关键遗漏。   基金管理东说念主承诺以老诚信用、发愤尽责的原则管理和期骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日表现。投资有风险，投资者在作出投资有商酌前应仔细阅读本 基金的招募说明书过甚更新。   本论说期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。                            第 2 页 共 73 页                                 富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说                                    第 3 页 共 73 页                                富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说                                   第 4 页 共 73 页                             富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说                                 §2 基金简介 基金称号         富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 基金简称         国富估值优势羼杂 基金主代码        006039 基金运作步地       契约型绽放式 基金合同奏效日      2018 年 8 月 22 日 基金管理东说念主        国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管东说念主        中国农业银行股份有限公司 论说期末基金份      174，023，229.94 份 额总额 基金合同存续期      不依期 下属分级基金的基                       国富估值优势羼杂 A                 国富估值优势羼杂 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 论说期末下属分级 基金的份额总额 投资观点                  本基金通过积极优选 A 股和港股通标的股票当中具有显明估值优势                       且质量优良的股票，同期通过严格风险遏抑来追求稳健收益，奋力                       竣事基金资产的恒久褂讪增值。 投资策略                  本基金贯彻“从上至下”的资产配置策略。在慑服大类资产投资比                       例限制的前提下进行积极的资产配置，对基金组合中股票、债券、                       短期金融器用的配置比例进行颐养和优化，均衡投资组合的风险与                       收益。在股票投资上，本基金管理东说念主将对持从上至下的行业配置与                       从下到上的个股精选相结合的策略；在债券投资上，本基金采取久                       期颐养、收益率弧线配置和券种配置等积极投资策略，把捏债券市                       场投资契机，以获取稳健的投资收益。                       本基金也可进行股指期货、国债期货及中小企业私募债投资。 功绩比较基准                沪深 300 指数收益率×40%+恒生指数收益率×30%+中债抽象指数收                       益率×30% 风险收益特征                本基金为羼杂型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，                       高于债券型基金及货币市集基金，属于中风险收益特征的证券投资                       基金。        花样                       基金管理东说念主                   基金托管东说念主 称号                    国海富兰克林基金管理有限公司           中国农业银行股份有限公司         姓名            储丽莉                      任航 信息表示         磋议电话          021-3855 5555            010-6606 0069  负责东说念主         电子邮箱          service@ftsfund.com      tgxxpl@abchina.com                                 第 5 页 共 73 页                                       富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说 客户服务电话                       400-700-4518、9510-5680 和 021     95599                              －38789555 传真                           021-6888 3050                    010-6812 1816 注册地址                         南宁高新区中国-东盟企业总部                   北京市东城区开国门内大街 69                              基地三期抽象楼 A 座 17 层 1707            号                              室 办公地址                         上海市浦东新区世纪大路 8 号上                 北京市西城区修起门内大街 28                              海国金中心二期 9 层                      号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码                         200120                           100031 法定代表东说念主                        吴显玲                              谷澍 注：本论说截止日至论说批准送出日历间，基金管理东说念主法定代表东说念主变更为：刘峻。 本基金选用的信息表示报纸称号                             中国证券报 登载基金年度论说正文的管理东说念主互联网网址 www.ftsfund.com 基金年度论说备置地点                                 基金管理东说念主和基金托管东说念主的住所        花样                     称号                                   办公地址                安永华明管帐师事务所（特殊                     北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 管帐师事务所                平凡合伙）                             17 层                国海富兰克林基金管理有限公                     上海市浦东新区世纪大路 8 号上海国金中心二 注册登记机构                司                                 期9层              §3 主要财务方针、基金净值表现及利润分派情况                                                                          金额单元：东说念主民币元                                                                                    日（增设 间数                                                                                 年 12 月 据和                                                                                   31 日 方针                                                      国富估值                       国富估值         国富估值优势          国富估值优          国富估值优势                      国富估值优势                                                         优势羼杂                       优势羼杂             羼杂 A            势羼杂 C         羼杂 A                         羼杂 A                                                           C                           C 本期 已实      18，674，730.8    1，439，755.      -64，200，029.   -57，780.1   -646，725，972.                                                                                     -105.65 现收                 2            94                92           8              40 益 本期      31，460，990.1    2，013，681.      -72，051，718.   -68，930.6   -606，670，725.    -56.19                                         第 6 页 共 73 页                                富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说 利润               8           91             94           0              84 加权 平均 基金 份额 本期 利润 本期 加权 平均 净值 利润 率 本期 基金 份额 净值 增长 率 末数            2024 年末                    2023 年末                     2022 年末 据和 方针 期末 可供     49，115，878.4                13，342，398.7               107，309，915.9 分派                1                           9                           3 利润 期末 可供 分派 基金 份额 利润 期末 基金     286，851，404.   5，782，018.   139，078，974.   265，400.2   406，108，759.3   11，212.1 资产               13           67             25           7               7          6 净值 期末 基金 份额 净值 计期                                    第 7 页 共 73 页                                富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说 末指 标 基金 份额 累计 净值 增长 率 注：1、上述财务方针采取的野心公式，详见证监会发布的证券投资基金信息表示编报法则－第 1 号《主要财务方针的野心及表示》。 除相关用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已竣事收益加上本期公允价值变动收益。 数（为期末余额，不是当期发生数）                。 计入用度后本色收益要低于所列数字。                                   国富估值优势羼杂 A                               份额净值增        功绩比较         功绩比较基                 份额净值      阶段                       长率法式差        基准收益         准收益率标        ①－③         ②－④                 增长率①                                   ②          率③           准差④  以前三个月               1.48%         0.89%      -1.47%         0.97%    2.95%      -0.08%  以前六个月               2.82%         0.85%      10.58%         0.96%    -7.76%     -0.11%   以前一年               17.96%        0.78%      13.39%         0.84%    4.57%      -0.06%   以前三年              -35.76%        1.07%      -8.90%         0.87%   -26.86%      0.20%   以前五年               25.38%        1.26%      -5.38%         0.86%    30.76%      0.40% 自基金合同奏效      起于今                                   国富估值优势羼杂 C                 份额净值          份额净值增        功绩比较         功绩比较基      阶段                                                              ①－③         ②－④                 增长率①          长率法式差        基准收益         准收益率标                                       第 8 页 共 73 页                         富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说                          ②          率③        准差④   以前三个月         1.38%    0.89%       -1.47%    0.97%    2.85%    -0.08%   以前六个月         2.61%    0.85%       10.58%    0.96%    -7.97%   -0.11%   以前一年         17.55%    0.78%       13.39%    0.84%    4.16%    -0.06% 自基金合同奏效                -7.78%    0.79%        4.19%    0.76%   -11.97%   0.03%    起于今      收益率变动的比较 注：本基金的基金合同奏效日为 2018 年 8 月 22 日，并于 2022 年 12 月 13 日增设 C 类份额。本基                              第 9 页 共 73 页                       富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说 金在 6 个月建仓期收尾时，各项投资比例得当基金合同约定。 注：   本基金的基金合同奏效日为 2018 年 8 月 22 日，并于 2022 年 12 月 13 日增设 C 类份额，故 C 类份额 2022 年功绩为成立日至年底而非全年的功绩。                                                    单元：东说念主民币元                        国富估值优势羼杂 A           每 10 份基金   现款步地披发     再投经验式发    年度利润分派   年度                                                   备注           份额分成数        总额        放总额        共计                          第 10 页 共 73 页                                 富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说    共计                      -            -           -        -   -                                  国富估值优势羼杂 C                 每 10 份基金       现款步地披发       再投经验式发      年度利润分派    年度                                                                备注                 份额分成数            总额          放总额          共计    共计                      -            -           -        -   - 注：本基金自2022年12月13日起增设C类份额。                                 §4 管理东说念主论说    国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月，由国海证券股份有限公司和富兰克林 邓普顿投资集团全资子公司邓普顿海外股份有限公司共同出资组建，国海证券股份有限公司持有    国海证券股份有限公司是国内 A 股市集第 16 家上市券商，是领有全业务执照，营业网点遍布 中国主要城市的寰球性抽象类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界闻明基金管理公司，在 全球市集具备跨越 76 年的投资管理申饬。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投 资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险遏抑体系，借助国海证券股份有限公司的抽象业务 优势，力求成为国内一流的基金管理公司。    国海富兰克林基金管理有限公司具有丰富的基金管理申饬，限制 2024 年 12 月末，公司旗下 共计管理 47 只公募基金产物。                     任本基金的基金司理                      （助理）期限             证券从 姓名         职务                                              说明                                         业年限                     任职日历       离任日历          公司 QDII                                徐成先生，CFA，朴茨茅斯大学（英国）金          投 资 总                                  融有计分辨析硕士。历任永丰金证券（亚洲）          监，国富                                   有限公司上海干事处研究员，新加坡东京 徐成       亚洲契机                   -      18 年     海上海外资产管理有限公司上海干事处研                     月 22 日          股      票                               究员、高档研究员、首席代表，国海富兰          (QDII) 基                               克林基金管理有限公司 QDII 投资副总监。          金、国富                                   限制本论说期末任国海富兰克林基金管理                                     第 11 页 共 73 页                     富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说       大中华精                        有限公司 QDII 投资总监，国富亚洲契机股       选 混 合                       票 (QDII) 基 金 、 国 富 大 中 华 精 选 混 合       (QDII) 基                    (QDII)基金、国富好意思元债一年持有期债券       金、国富                        (QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基       好意思元债一                        金、国富估值优势羼杂基金、国富全球科       年持有期                        技互联羼杂(QDII)基金及国富港股通远见       债      券                    价值羼杂基金的基金司理。       (QDII) 基       金、国富       沪港深成       长精选股       票基金、       国富估值       优势羼杂       基金、国       富全球科       技互联混       合 (QDII)       基金及国       富港股通       远见价值       羼杂基金       的基金经       理 注：1. 表中“任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定笃定的聘请日历妥协聘日历，其中， 首任基金司理的“任职日历”为基金合同奏效日。 金融畛域的职责年限的总和。   论说期内，本基金管理东说念主严格慑服《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过甚他相关法律、法 规和《富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金基金合同》的规定，本着老诚信用、 发愤尽责的原则管理和期骗基金资产，在严格遏抑风险的基础上，为基金份额持有东说念主谋求最大利 益，无毁伤基金份额持有东说念主利益的行动。基金投资组合得当相关法律、法例的规定及基金合同的 约定。   公司建立了《刚正交易管理轨制》，确保公司旗下投资组合大略得到刚正对待，幸免各式投资 组合之间的利益运输行动。咱们主要从如下几个方面对刚正交易进行遏抑：                       第 12 页 共 73 页                     富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说 公司建立了联合的研究平台，研究论说信息通过研究平台进行发布。 审批；建立研究论说的依期更新机制。 同期各投资组合司理投资有商酌保持零丁。 照时期优先、价钱优先的原则施行各账户整个指示；公司建立和完善了对债券一级市集申购、非 公诱骗行股票申购等交易分派轨制，以确保相关投资组合大略得到刚正对待。                     ，通过预先审批来对反向交易进行预先遏抑。公司每 季度对不同期间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。 也会在各投资组合的依期论说中，表示刚正交易轨制施行情况及颠倒交易行动专项说明。   论说期内公司严格施行《刚正交易管理轨制》                      ，明确了刚正交易的原则和观点，制订了竣事公 平交易的具体措施，并在时期上按照刚正交易原则竣事了严格的交易刚正分派。   论说期末，公司共管理了四十七只公募基金及十一只专户产物。统计整个投资组合分投资类 别（股票、债券）以前联结 4 个季度内在不同期间窗口（T=1、T=3 和 T=5）存在同向交易价差的 样本，并对差价率均值、交易价钱占优比率、t 值、孝敬率等方针进行分析，论说期内公司未发 现不同投资组合间通过价差交易进行利益运输的行动。   公司按照《颠倒交易监控与论说轨制》，系统分辨了颠倒交易的类型、颠倒交易的界定法式、 颠倒交易的识别顺次，制订了颠倒交易的监控办法，并范例了颠倒交易的分析、论说轨制。 公司严格按照《颠倒交易监控与论说轨制》和《同日反向交易管理办法》对颠倒交易进行监控。 论说期内，公司不同投资组合之间未发生同日反向交易且成交较少的单边交易量跨越该证券当日 成交量的 5%的情况，经公司查验和分析未发现颠倒情况。 指涨势愈发刚劲，政策层面开释的利多因素阐扬了显耀的积极影响，成为推动市集上行的关节力                       第 13 页 共 73 页                       富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说 量。A 股市集亦然下半年表现较好。   港股从板块表现来看，科技板块与高股息板块在 2024 年脱颖而出，展现出较强的市集活力； 医药和地产等行业指数的表现则相对滞后，在市集的板块轮动中处于下风。A 股，24 年全年银行 和家电表现较好，而医药和消耗表现一般。   本基金行业配置上重心保重高股息板块：电力、电信、上游动力、出口、电商等板块。电力： 改日几年盈利相对较为褂讪，股息率较高；电信：股息率较高、功绩稳健；上游资源：估值相对 低廉、现款流好；出口：功绩稳健增长、现款流较好、相对褂讪的股息率；电商：功绩迟缓企稳 改善，capital return(股息率+回购)较高。此外，本基金也积极保重在各个行业有 alpha 的个 股。   限制 2024 年 12 月 31 日，本基金 A 类份额净值为 1.6818 元，本论说期份额净值上升 17.96%， 同期功绩比较基准上升 13.39%，跑赢功绩比较基准 4.57%；本基金 C 类份额净值为 1.6692 元，本 论说期份额净值上升 17.55%，同期功绩比较基准上升 13.39%，跑赢功绩比较基准 4.16%。   斟酌 2025 年，咱们仍较为看好红利股的表现，这主要基于以下几方面：   一、政策因素：   当先，新 “国九条” 饱读动上市公司提高分成，强化了现款分成监管，对多年未分成或分成 比例偏低的公司进行限制大鞭策减持、实施风险警示等不停，同期加大对优质公司分成的激励力 度，多措并举推动提高股息率，增强了分成的褂讪性、持续性和可预期性。这一政策导向促使上 市公司愈加深爱分成，为红利股的表现提供了有劲的政策支撑。   第二，《上市公司监管指引第 10 号 —— 市值管理》，明确了市值管理的界说和相关主体的 背负义务，并对主要指数因素股公司和恒久破净公司作出专门要求。该新规的落地实施带动了破 净行业领涨板块的活跃，故意于提高上市公司市值管理水平，对于恒久提供褂讪分成的红利类资 产来说是一大利好，推动了红利股的估值重构和股价表现。   此外，寰球东说念主大代表、香港证监会主席雷添良在 2024 年两会建议国度税务总局、内地与香 港证券监管部门积极研究优化相关税收轨制，缩小港股通个东说念主投资者的股息红利税收水平，使之 与 A 股市集持平。如果这一建议能落地，将进一步提高港股高分成资产的眩惑力，带来更多的资 金涌入，从而复旧港股市集表现，眩惑更多内地优质公司赴港筹集资金，同期眩惑寻求恒久褂讪 答复的投资者，突出是偏好高股息策略的投资者。   二、企业因素：                          第 14 页 共 73 页                  富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说   红利股所对应的上市公司大多处于熟练行业，如电信、电力、高速公路等，这些企业照旧度 过了快速成恒久，插足褂讪发展阶段，谋划模式熟练，功绩相对褂讪，具有充沛的解放现款流、 稳健的资产欠债结构，大略持续褂讪地为鞭策提供分成。此外，咱们也不雅察到：越来越多的成长 板块的公司（尤其是行业龙头）              ，也在提高分成率和回购的力度。   部分企业在政策指引和自己发展需求下，分成意愿无间增强。一方面，为了回馈鞭策、提高 公司形象和市集招供度，企业称心将更多的利润以分成的步地分派给鞭策；另一方面，对于一些 国企央企来说，响应国度政策大喊，提高分成比例亦然履行社会背负和支撑成本市集褂讪发展的 伏击举措。   三、市集需求：   在市集不笃定性较高、风险偏好下落的情况下，投资者更倾向于将资金配置到翔实性较强的 资产中。红利股手脚一种具有褂讪收益和较低风险的资产，得当投资者的着迷求稳心扉，成为资 金的伏击配置标的之一。此外，一些长线资金如保障机构等，因保单销售增强而增持债券和类债 券资产的红利股票，可能为红利板块带来了持续的资金流入。   当股票市集行情悠扬、投资者心扉较为低迷时，比拟于追求高成长带来的股价上升答复，投 资者愈加防御投资的笃定性。红利股通过褂讪的股息收入为投资者提供了相对笃定的收益，自豪 了投资者在不笃定性环境下对资产保值增值的需求。   抽象上述故意因素，咱们以为在低利率的环境下红利股具有较强的眩惑力，为投资者提供了 相对褂讪的现款流答复，成为市集中价值投资的优选标的，值得积极配置。红利股平均 4%-6%的 股息率，不仅风险低于成长股，还收益高于债券和银行入款，是投资者追求笃定性收益的理思选 择。   行业板块方面，咱们看好：1）电信：谋划褂讪，现款流相对较好，有褂讪的派别率；2）公 共作事：谋划稳健、现款流无间得到改善、派别率较好；3）出口相关公司：估值低且功绩有一定 的稳健增长，欠债率低且派别率高；4）银行：主要看好外资银行，鞭策答复相对更高；5）高速 公路和口岸：现款流褂讪且派别率高。   本基金将链接按照基金合同及相关法律法例要求，努力作念好基金投资职责，争取改日更好的 恒久投资收益   论说期内，本基金管理东说念主进一步梳理完善里面相关规矩轨制及业务历程，严格开展对基金相 关法律文献和对外宣传贵府的合规审核，积极加强对各部门、各主要运作步地的风险监控，并通 过依期稽核和专项稽核，实时发现需要完善的业务步地，并落实措施。论说期内，本基金管理东说念主                     第 15 页 共 73 页                 富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说 突出保重基金投资研究交易、市集销售以及运营的正当合规和风险遏抑，对保护投资者利益波及 的各业务步地以及信息时期安全开展了专项自查和采取遏抑措施。同期，本基金管理东说念主开展多层 次的职工合规考验和日常领导等措施，强化职工风控坚强，努力营造合规谋划文化。此外，本基 金管理东说念主依照规定，实时向董事会报送监察稽核论说。   论说期内，本基金管理东说念主所管理的基金合座运作正当合规，保障了基金份额持有东说念主的正当权 益。本基金管理东说念主将链接深化分析和识别市集变化和潜在风险，积极采取措施，加强预先、事中 和过后的里面遏抑，提高监察稽核职责的科学性和灵验性。   本公司在论说期内灵验遏抑基金估值历程，按影相关法律法例的规定设有投资资产估值委员 会（简称“估值委员会”）            ，并已制订了《投资产物估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资 产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被误会以免对基金持有东说念主产生不利 影响。论说期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总司理或其任命者负 责，成员包括投研、风险遏抑、监察稽核、交易、基金核算方面的部门掌握，相关东说念主员均具有丰 富的证券基金行业从业申饬和专科才智。基金司理如以为估值有被误会或有失公允的情况，应向 估值委员会论说并建议相关意见和建议。各方不存在职何关键利益突破，一切以投资者利益最大 化为最高准则。   限制本论说期末，根据基金合同和相关法律法例的规定，本基金无应分派但尚未分派的利润。   无。                 §5 托管东说念主论说   在托管本基金的过程中，本基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司严格慑服《中华东说念主民共和 国证券投资基金法》相关法律法例的规定以及基金合同、托管契约的约定，对本基金基金管理东说念主 —国海富兰克林基金管理有限公司论说期内基金的投资运作，进行了郑重、零丁的管帐核算和必 要的投资监督，郑重履行了托管东说念主的义务，莫得从事任何毁伤基金份额持有东说念主利益的行动。   本托管东说念主以为，国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的野心、 基金份额申购赎回价钱的野心、基金用度开支及利润分派等问题上，不存在毁伤基金份额持有东说念主                   第 16 页 共 73 页                 富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说 利益的行动；在论说期内，严格慑服了《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等相关法律法例，在 各伏击方面的运作严格按照基金合同的规定进行。   本托管东说念主以为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息表示事务得当《公开召募证券投资基 金信息表示管理办法》过甚他相关法律法例的规定，基金管理东说念主所编制和表示的本基金年度论说 中的财务方针、净值表现、收益分派情况、财务管帐论说、投资组合论说等信息确切、准确、完 整，未发现存毁伤基金持有东说念主利益的行动。                     §6 审计论说 财务报表是否经过审计      是 审计意见类型          法式无保寄望见 审计论说编号          安永华明（2025）审字第 70070421_B12 号 审计论说标题          审计论说                 富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金全体基 审计论说收件东说念主                 金份额持有东说念主                 咱们审计了富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资                 基金的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024                 年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。                 咱们以为，后附的富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证 审计意见                 券投资基金的财务报表在整个关键方面按照企业管帐准则的                 规定编制，公允反馈了富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂                 型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务情景以及 2024 年                 度的谋划恶果和净资产变动情况。                 咱们按照中国注册管帐师审计准则的规定施行了审计职责。                 审计论说的“注册管帐师对财务报表审计的背负”部分进一                 步发达了咱们在这些准则下的背负。按照中国注册管帐师职 形成审计意见的基础       业说念德守则，咱们零丁于富兰克林国海估值优势纯真配置混                 合型证券投资基金，并履行了职业说念德方面的其他背负。我                 们深信，咱们获取的审计笔据是充分、适合的，为发表审计                 意见提供了基础。                 富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金管理层                 对其他信息负责。其他信息包括年度论说中涵盖的信息，但                 不包括财务报表和咱们的审计论说。                 咱们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，咱们也不 其他信息                 对其他信息发表任何步地的鉴证论断。                 结合咱们对财务报表的审计，咱们的背负是阅读其他信息，                 在此过程中，计议其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                 程中了解到的情况存在关键不一致或者似乎存在关键错报。                     第 17 页 共 73 页                  富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说                  基于咱们已施行的职责，如果咱们笃定其他信息存在关键错                  报，咱们应当论说该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  论说。                  管理层负责按照企业管帐准则的规定编制财务报表，使其实                  现公允反馈，并联想、施行和防御必要的里面遏抑，以使财                  务报表不存在由于作弊或荒唐导致的关键错报。                  在编制财务报表时，管理层负责评估富兰克林国海估值优势 管理层和治理层对财务报表的责                  纯真配置羼杂型证券投资基金的持续谋划才智，表示与持续 任                  谋划相关的事项（如适用）                             ，并期骗持续谋划假设，除非规画                  进行算帐、休止运营或别无其他执行的选拔。                  治理层负责监督富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券                  投资基金的财务论说过程。                  咱们的观点是对财务报表合座是否不存在由于作弊或荒唐导                  致的关键错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计准则                  施行的审计在某一关键错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或荒唐导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济有商酌，则常常认                  为错报是关键的。                  在按照审计准则施行审计职责的过程中，咱们期骗职业判断，                  并保持职业怀疑。同期，咱们也施行以下职责：                  (1) 识别和评估由于作弊或荒唐导致的财务报表关键错报                  风险，联想和实施审计顺次以应酬这些风险，并获取充分、                  适合的审计笔据，手脚发表审计意见的基础。由于作弊可能                  波及通同、伪造、特意遗漏、子虚述说或凌驾于里面遏抑之                  上，未能发现由于作弊导致的关键错报的风险高于未能发现                  由于荒唐导致的关键错报的风险。                  (2) 了解与审计相关的里面遏抑，以联想允洽的审计顺次， 注册管帐师对财务报表审计的责                  但目的并非对里面遏抑的灵验性发表意见。 任                  (3) 评价管理层选用管帐政策的允洽性和作出管帐揣摸及                  相关表示的合感性。                  (4) 对管理层使用持续谋划假设的允洽性得出论断。同期，                  根据获取的审计笔据，就可能导致对富兰克林国海估值优势                  纯真配置羼杂型证券投资基金持续谋划才智产生关键疑虑的                  事项或情况是否存在关键不笃定性得出论断。如果咱们得出                  论断以为存在关键不笃定性，审计准则要求咱们在审计论说                  中提请报表使用者提神财务报表中的相关表示；如果表示不                  充分，咱们应当发表非无保寄望见。咱们的论断基于限制审                  计论说日可赢得的信息。但是，改日的事项或情况可能导致                  富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金不成持                  续谋划。                  (5) 评价财务报表的总体列报（包括表示）、结构和内容，                  并评价财务报表是否公允反馈相关交易和事项。                  咱们与治理层就规画的审计范围、时期安排和关键审计发现                  等事项进行交流，包括交流咱们在审计中识别出的值得保重                    第 18 页 共 73 页                           富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说                           的里面遏抑劣势。 管帐师事务所的称号                 安永华明管帐师事务所（特殊平凡合伙） 注册管帐师的姓名                  蒋燕华                         彭雅琳 管帐师事务所的地址                 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 审计论说日历                    2025 年 3 月 27 日                           §7 年度财务报表 管帐主体：富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 论说截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东说念主民币元                                          本期末                     上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1            58，879，360.56        12，100，138.89 结算备付金                                         437，443.51          6，242，781.86 存出保证金                                         138，241.10            160，774.33 交易性金融资产                  7.4.7.2        259，582，333.04          128，290，082.56 其中：股票投资                                 247，454，909.37          121，190，701.74     基金投资                                               -                       -     债券投资                                    12，127，423.67         7，099，380.82     资产支撑证券投资                                           -                       -     贵金属投资                                              -                       -     其他投资                                               -                       - 繁衍金融资产                   7.4.7.3                       -                       - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                       -                       - 债权投资                     7.4.7.5                       -                       - 其中：债券投资                                                -                       -     资产支撑证券投资                                           -                       -     其他投资                                               -                       - 其他债权投资                   7.4.7.6                       -                       - 其他权益器用投资                 7.4.7.7                       -                       - 应收算帐款                                                  -                       - 应收股利                                           41，731.20            109，354.80 应收申购款                                        1，350，692.15            13，527.16 递延所得税资产                                                -                       - 其他资产                     7.4.7.8                       -                       - 资产总共                                    320，429，801.56          146，916，659.60                                          本期末                     上年度末      欠债和净资产              附注号 负 债： 短期借款                                                   -                       -                              第 19 页 共 73 页                            富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说 交易性金融欠债                                                       -                      - 繁衍金融欠债                   7.4.7.3                              -                      - 卖出回购金融资产款                                                     -                      - 应付算帐款                                        26，797，065.30                 6，294，728.90 应付赎回款                                             230，635.50                 132，870.34 应付管理东说念主酬金                                           243，016.08                 141，596.97 应付托管费                                              40，502.67                  23，599.50 应付销售服务费                                             3，107.88                     89.03 应付投资照顾人费                                                       -                      - 应交税费                                                          -                      - 应付利润                                                          -                      - 递延所得税欠债                                                       -                      - 其他欠债                     7.4.7.9                  482，051.33                 979，400.34 欠债共计                                         27，796，378.76                 7，572，285.08 净资产： 实收基金                     7.4.7.10           174，023，229.94                97，736，937.08 其他抽象收益                   7.4.7.11                             -                      - 未分派利润                    7.4.7.12           118，610，192.86                41，607，437.44 净资产共计                                       292，633，422.80               139，344，374.52 欠债和净资产总共                                    320，429，801.56               146，916，659.60 注： 论说截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 174，023，229.94 份，其中国富估值优势羼杂 A 基金份额净值 1.6818 元，基金份额总额 170，559，280.60 份；国富估值优势羼杂 C 基金份额净 值 1.6692 元，基金份额总额 3，463，949.34 份。 管帐主体：富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 本论说期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                          单元：东说念主民币元                                              本期                      上年度可比期间        项 目             附注号          2024 年 1 月 1 日至 2024          2023 年 1 月 1 日至 2023                                          年 12 月 31 日                   年 12 月 31 日 一、营业总收入                                     37，178，878.67                -66，308，580.45 其中：入款利息收入             7.4.7.13                   343，495.87                  372，430.55      债券利息收入                                              -                           -      资产支撑证券利息                                                          -                           - 收入      买入返售金融资产 收入      其他利息收入                                              -                           - 填列）                                  第 20 页 共 73 页                                富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说 其中：股票投资收益              7.4.7.14              13，211，370.56          -63，353，903.51      基金投资收益                                               -                      -      债券投资收益            7.4.7.15                   348，490.81            266，025.09      资产支撑证券投资 收益      贵金属投资收益           7.4.7.17                           -                      -      繁衍器用收益            7.4.7.18                           -                      -      股利收益              7.4.7.19               9，574，194.84            4，100，498.17      其他投资收益                                               -                      - 失以“-”号填列）                                                           -                      - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                     3，704，206.58            5，812，069.09 其中：卖出回购金融资产                                                           -                      - 支拨 三、利润总额（耗费总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                   -                      - 四、净利润（净耗费以“-” 号填列） 五、其他抽象收益的税后                                                           -                      - 净额 六、抽象收益总额                                     33，474，672.09          -72，120，649.54 管帐主体：富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 本论说期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                     单元：东说念主民币元                                              本期      花样                        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                 实收基金              其他抽象收益             未分派利润           净资产共计 一、上期期末净        97，736，937.08                 -      41，607，437.44   139，344，374.52                                   第 21 页 共 73 页                               富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说 资产 加：管帐政策变                          -                 -                -                 - 更     前期罪过更                          -                 -                -                 - 正     其他                   -                 -                -                 - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”     76，286，292.86                -     77，002，755.42   153，289，048.28 号填列） （一）、抽象收益                          -                 -     33，474，672.09    33，474，672.09 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数        76，286，292.86                -     43，528，083.33   119，814，376.19 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                            -    -74，161，445.64   -205，951，453.20 回款                       6 （三）、本期向基 金份额持有东说念主分 配利润产生的净                          -                 -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他抽象 收益结转留存收                  -                 -                -                 - 益 四、本期期末净 资产                                         上年度可比期间      花样                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他抽象收益            未分派利润             净资产共计 一、上期期末净 资产 加：管帐政策变                          -                 -                -                 - 更     前期罪过更                          -                 -                -                 - 正                                 第 22 页 共 73 页                               富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说   其他                     -                 -                -                 - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 -131，480，257.0                          -135，295，339.9 动额（减少以“-”                                  -                     -266，775，597.01 号填列）                 8                                      3 （一）、抽象收益                          -                 -    -72，120，649.54   -72，120，649.54 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的      -131，480，257.0 净资产变动数                                     -    -63，174，690.39   -194，654，947.47 （净资产减少以                  8 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                            -                     -316，610，101.47 回款                       5                                  2 （三）、本期向基 金份额持有东说念主分 配利润产生的净                          -                 -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他抽象 收益结转留存收                  -                 -                -                 - 益 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本论说 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署：        徐荔蓉                          于意                           肖燕      基金管理东说念主负责东说念主                 掌握管帐职责负责东说念主                     管帐机构负责东说念主   富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可2018488 号《对于准予富兰克林国海国策导向(沪 港深)纯真配置羼杂型证券投资基金变更注册的批复》注册，由国海富兰克林基金管理有限公司依                                 第 23 页 共 73 页                        富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说 照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 基金合同》负责公开召募。本基金为契约型绽放式，存续期限不定，初次召募期间为 2018 年 7 月 23 日至 2018 年 8 月 17 日，初次建树召募不包括认购资金利息共召募 545，419，992.26 元，业 经普华永说念中天管帐师事务所(特殊平凡合伙)普华永说念中天验字(2018)第 0579 号验资论说赐与 考证。经向中国证监会备案，             《富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金基金合同》于 中认购资金利息折合 143，012.11 份基金份额。本基金的基金管理东说念主为国海富兰克林基金管理有限 公司，基金托管东说念主为中国农业银行股份有限公司。   根据本基金的基金管理东说念主国海富兰克林基金管理有限公司于 2022 年 12 月 13 日发布的《国海 富兰克林基金管理有限公司对于旗下富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金增设 C 类基金份额并修改法律文献的公告》以及更新后的《富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券 投资基金基金合同》的相关规定，自 2022 年 12 月 13 日起，本基金增设 C 类基金份额。本基金根 据认购/申购用度、销售服务费收取步地的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申 购时收取前端认购/申购用度，且不从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基 金份额；从本类别基金资产入网提销售服务费，且不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基 金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别建树基金代码，由于基金用度的不同，本基金 A 类基金 份额和 C 类基金份额将分别野心基金份额净值，野心公式为野心日各种别基金资产净值除以野心 日发售在外的该类别基金份额总额。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投 资基金基金合同》的相关规定，本基金的投资范围为具有精良流动性的金融器用，包括内地与香 港股票市集交易互联互通机制下允许买卖的香港集结交易所上市股票(以下简称“港股通标的股 票”)、国内照章刊行上市的股票(包括主板、中小板、创业板过甚他经中国证监会核准上市的股 票、存托凭证)、债券(包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期 融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支撑机构债、政府支撑债券、 场合政府债、中小企业私募债券、可改换债券(含可分离交易可改换债券)过甚他经中国证监会允 许投资的债券)、债券回购、同行存单、银行入款(包括契约入款、依期入款过甚他银行入款)、货 币市集器用、权证、资产支撑证券、股指期货、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投 资的其他金融器用(但须得当中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票投资(含存托 凭证)比例为基金资产的 0%-95%，港股投资比例不得跨越股票资产的 50%；其中权证投资比例不得 跨越基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需交纳的交易保证金                          第 24 页 共 73 页                     富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说 后，现款(现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券 的比例共计不低于基金资产净值的 5%。本基金的功绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×40%+恒 生指数收益率×30%+中债抽象指数收益率×30%。   本财务报表由本基金的基金管理东说念主国海富兰克林基金管理有限公司于 2025 年 3 月 27 日批准 报出。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以过甚后颁布及改良的具体 管帐准则、讲解以及《资产管理产物相关管帐处理规定》和其他相关规定（统称“企业管帐准则”） 编制，同期，在信息表示和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关 于证券投资基金估值业务的领导意见》、                  《公开召募证券投资基金信息表示管理办法》、《证券投资 基金信息表示内容与步地准则》第 2 号《年度论说的内容与步地》、                                《证券投资基金信息表示编报 法则》第 3 号《管帐报表附注的编制及表示》、                       《证券投资基金信息表示 XBRL 模板第 3 号告和中期论说>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。   本财务报表以本基金持续谋划为基础列报。   本财务报表得当企业管帐准则的要求，确切、好意思满地反馈了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务情景以及 2024 年度的谋划恶果和净资产变动情况。   本基金管帐年度采取公积年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所采取的货币均为东说念主民币。除有突出说明外，均以东说念主民 币元为单元暗意。   金融器用是指形成本基金的金融资产（或欠债）                       ，并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益器用的合同。   (1) 金融资产分类   本基金的金融资产于开动阐明时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   (2) 金融欠债分类                       第 25 页 共 73 页                   富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说   本基金的金融欠债于开动阐明时候类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器用合同的一方时阐明一项金融资产或金融欠债。   分辨为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不手脚灵验套期 器用的繁衍器用，按照取得时的公允价值手脚开动阐明金额，相关的交易用度在发生时计入当期 损益；   分辨为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值手脚开动阐明金额， 相关交易用度计入其开动阐明金额；   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采取公允价值进行后续计量，整个 公允价值变动计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采取本色利率法阐明利息收入，其休止阐明、修改或减值产生 的利得或损失，均计入当期损益；   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐明损失准备。 对于不含关键融资因素的应收款项，本基金期骗简化计量方法，按影相配于整个存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述采取简化计量方法之外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自开动阐明后是否照旧显耀加多，如果信用风险自开动阐明后未显耀加多，处于第 一阶段，本基金按影相配于改日 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 本色利率野心利息收入；如果信用风险自开动阐明后已显耀加多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按影相配于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 本色利率野心利息收入；如果开动阐明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按影相配于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和本色利率野心利息收入；   本基金在每个估值日评估相关金融器用的信用风险自开动阐明后是否已显耀加多。本基金以 单项金融器用或者具有相似信用风险特征的金融器用组合为基础，通过比较金融器用在估值日发 生爽约的风险与在开动阐明日发生爽约的风险，以笃定金融器用斟酌存续期内发生爽约风险的变 化情况；   本基金计量金融器用预期信用损失的方法反馈的因素包括：通过评价一系列可能的完毕而确 定的无偏概率加权平均金额、货币时期价值，以及在估值日无用付出不必要的额外成本或努力即 可赢得的相关以前事项、现时情景以及改日经济情景预测的合理且有依据的信息；   当对金融资产预期改日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已                     第 26 页 共 73 页                   富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说 发生信用减值的金融资产；   当本基金不再合理预期大略通盘或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直减记该金 融资产的账面余额；   当收取该金融资产现款流量的合同权柄休止，或该收取金融资产现款流量的权柄已转化，且 得当金融资产转化的休止阐明条件的，金融资产将休止阐明；   本基金已将金融资产整个权上险些整个的风险和酬金转化给转入方的，休止阐明该金融资产； 保留了金融资产整个权上险些整个的风险和酬金的，不休止阐明该金融资产；本基金既莫得转化 也莫得保留金融资产整个权上险些整个的风险和酬金的，分别下列情况处理：废弃了对该金融资 产遏抑的，休止阐明该金融资产并阐明产生的资产和欠债；未废弃对该金融资产遏抑的，按照其 链接涉入所转化金融资产的进度阐明相关金融资产，并相应阐明相关欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍金融负 债），按照公允价值进行后续计量，整个公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金 融欠债，采取本色利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融欠债的背负已履行、捣毁或届 满，则对金融欠债进行休止阐明。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转化一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量相关资产或欠债，假设出售资产或者转化欠债的 有序交易在相关资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在相关资产 或欠债的最故意市集进行。主要市集（或最故意市集）是本基金在计量日大略插足的交易市集。 本基金采取市集参与者在对该资产或欠债订价时为竣事其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或表示的资产和欠债，根据对公允价值计量合座而言具有伏击 敬爱的最低档次输入值，笃定所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量日大略取得的通常 资产或欠债在活跃市集上未经颐养的报价；第二档次输入值，除第一档次输入值皮毛关资产或负 债径直或障碍可不雅察的输入值；第三档次输入值，相关资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中阐明的持续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以笃定是否在公允价值计量档次之间发生改换。   本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则笃定 公允价值并进行估值：   (1) 存在活跃市集的金融器用，按照估值日大略取得的通常资产或欠债在活跃市集上未经调 整的报价手脚公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的关键事件的，                     第 27 页 共 73 页                    富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说 应采取最近交易日的报价笃定公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交易日的报价不成确切反 映公允价值的，应报答价进行颐养，笃定公允价值。   与上述投资品种通常，但具有不同特征的，应以通常资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值时期中计议不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资 产持有者的，那么在估值时期中不应将该限制手脚特征计议。此外，基金管理东说念主不应试虑因多量 持有相关资产或欠债所产生的溢价或折价；   (2) 不存在活跃市集的金融器用，应采取在现时情况下适用而且有富足可利用数据和其他信 息支撑的估值时期笃定公允价值。采取估值时期笃定公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   (3) 如有可信笔据标明按上述方法进行估值不成客不雅反馈其公允价值的，基金管理东说念主可根据 具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值；   (4) 如有新增事项，按国度最新规定估值。   当本基金具有抵销已阐明金融资产和金融欠债的法定权柄，且该种法定权柄目下是可施行的， 同期本基金规画以净额结算或同期变现该金融资产和归赵该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 相互抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此之外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予相互抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购阐明日及基金赎回阐明日阐明。上述申购和赎回分别包括基金改换所引起的转入基 金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已竣事损益平准金和未竣事损益平准金。已竣事损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已竣事收益/（损失）占基金净值比例野心 的金额。未竣事损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未竣事 利得/（损失）占基金净值比例野心的金额。损益平准金于基金申购阐明日或基金赎回阐明日阐明。   未竣事损益平准金与已竣事损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分派利润/（累计耗费）”。   (1)入款利息收入按入款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取依期入款，按                         第 28 页 共 73 页                      富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说 契约规定的利率及持有期再行野心入款利息收入，并根据提前支取所本色收到的利息收入与账面 已阐明的利息收入的差额阐明利息损失，列入利息收入减项，入款利息收入以净额列示；   (2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易用度，计入投资收益； 债券投资和资产支撑证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率 野心的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额阐明为投资收益，在证券本色持有期内逐日计提； 管理交易性金融资产的投资收益于成交日阐明，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的 差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同期转出已阐明的公允价值变动收益；   (3)股利收益于除息日阐明，并按刊行东说念主宣告的分成派息比例野心的金额扣除适用情况下的相 关税费后的净额入账；   (4)管理繁衍器用的投资收益于成交日阐明，并按管理繁衍器用成交金额与其成本的差额扣除 适用情况下的相关税费后的净额入账，同期转出已阐明的公允价值变动收益；   (5)买入返售金融资产收入，按本色利率法阐明利息收入，在回购期内逐日计提；   (6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或 损失；   (7)其他收入在本基金履行了基金合同中的践约义务，即在客户取得服务遏抑权时阐明收入。   本基金的管理东说念主酬金和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接管相关服务的期间计 入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在持有期间阐明的利息支拨按本色利率法野心，本色利率法与直 线法各异较小的则按直线法野心。   本基金团结类别的每一基金份额享有同瓜分派权。本基金收益以现款步地分派，但基金份额 持有东说念主可选拔现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分派利润中的未竣事部分为正数，包括基金谋划行为产生的未竣事损益以及基金份 额交易产生的未竣事平准金等，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润中的已竣事部分； 若期末未分派利润的未竣事部分为负数，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润，即已实 现部分相抵未竣事部分后的余额。   经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净资产转出。                        第 29 页 共 73 页                     富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说   外币交易按交易发诞辰的即期汇率将外币金额折算为东说念主民币金额。   以公允价值计量的外币非货币性花样，于估值日采取估值日的即期汇率折算为东说念主民币，所产 生的折算差额径直计入公允价值变动损益科目。   谋分辨部是指本基金内同期自豪下列条件的组成部分：   (1) 该组成部分大略在日常行为中产生收入、发生用度；   (2) 大略依期评价该组成部分的谋划恶果，以决定向其配置资源、评价其功绩；   (3) 大略取得该组成部分的财务情景、谋划恶果和现款流量等相关管帐信息。   如果两个或多个谋分辨部具有相似的经济特征，而且自豪一定条件的，则合并为一个谋分辨 部。   本基金目下以一个谋分辨部运作，不需要进行分部论说的表示。   本基金本论说期无其他伏击的管帐政策和管帐揣摸。   本基金本论说期无管帐政策变更。   本基金本论说期无管帐揣摸变更。   本基金本论说期无关键管帐罪过的内容和更正金额。   （1）印花税   经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，颐养证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰颐养为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减 半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收；   经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，颐养由出让方按 证券（股票）交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变。   （2）增值税   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征增值税试点的告知》                       第 30 页 共 73 页                    富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在寰球范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳增值税。对质券投资基金（封锁式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理东说念主期骗基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、场合政府债 利息收入以及金融同行交游利息收入免征增值税；入款利息收入不征收增值税；   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 相关政策的告知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同行交游利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行交游等增值税政策的补充 告知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同行交游利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融、房地产诱骗、考验接济服 务等增值税政策的告知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行动，以本基金的基金管 理东说念主为增值税征税东说念主；   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管产物增值税相关问题的告知》的规 定，证券投资基金的基金管理东说念主运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行动，暂适用简便计 税方法，按照 3%的征收率交纳增值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行动，未交纳增值税的，不再交纳；已交纳增值税的，已征税额从证券投资基金的基 金管理东说念主以后月份的增值税应征税额中抵减。增值税应税行动的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的告知》的规定笃定。   （3）城市防御建造税、考验费附加、场合考验附加   根据《中华东说念主民共和国城市防御建造税法》、《征收考验费附加的暂行规定（2011 年改良）                                             》 及相关场合考验附加的征收规定，凡交纳消耗税、增值税、营业税的单元和个东说念主，皆应当依照规 定交纳城市防御建造税、考验费附加（除按影相关规定交纳农村考验作事费附加的单元外）及地 方考验附加。   （4）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收政策的告知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（封锁式证券投资基金，绽放式证券投资基金）管理东说念主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，链接免征企业所得税；   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税多少优惠政策的告知》的规 定，对质券投资基金从证券市集中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、                      第 31 页 共 73 页                     富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说 红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。   （5）个东说念主所得税   根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息 所得相关个东说念主所得税政策的告知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征 收个东说念主所得税；   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东说念主所得税政策相关问题的告知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公诱骗行 和转让市集取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额； 持股期限跨越 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得联合适用 20%的税率计征个东说念主所得 税；   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利死别 化个东说念主所得税政策相关问题的告知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公诱骗行和 转让市集取得的上市公司股票，持股期限跨越 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得税。   （6）境外投资   本基金运作过程中波及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监会财 税201481 号文《对于沪港股票市集交易互联互通机制试点相关税收政策的告知》、财税 2016127 号文《对于深港股票市集交易互联互通机制试点相关税收政策的告知》过甚他境表里 相关税务法例的规定和实务操作施行。                                                    单元：东说念主民币元                        本期末                     上年度末        花样 活期入款                       58，879，360.56            12，100，138.89 即是：本金                      58，877，276.98            12，096，917.82   加：应计利息                        2，083.58                3，221.07   减：坏账准备                              -                        - 依期入款                                  -                        - 即是：本金                                 -                        -   加：应计利息                              -                        -   减：坏账准备                              -                        - 其中：入款期限 1 个月以                                       -                        - 内                       第 32 页 共 73 页                         富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说  入款期限 1-3 个月                                   -                               -  入款期限 3 个月以上                                   -                               - 其他入款                                           -                               - 即是：本金                                          -                               -  加：应计利息                                        -                               -  减：坏账准备                                        -                               -        共计                       58，879，360.56                       12，100，138.89                                                                     单元：东说念主民币元                                        本期末      花样                           2024 年 12 月 31 日                   成本            应计利息                 公允价值           公允价值变动 股票             231，481，008.78              -       247，454，909.37   15，973，900.59 贵金属投资-金交                   -               -                   -               - 所黄金合约      交易所市       11，943，479.41    217，903.67        12，127，423.67       -33，959.41      场 债券   银行间市                  -               -                   -               -      场      共计         11，943，479.41    217，903.67         12，127，423.67      -33，959.41 资产支撑证券                     -               -                   -               - 基金                         -               -                   -               - 其他                         -               -                   -               -      共计        243，424，488.19    217，903.67        259，582，333.04   15，939，941.18                                       上年度末      花样                           2023 年 12 月 31 日                   成本            应计利息                 公允价值           公允价值变动 股票             118，597，007.54              -       121，190，701.74    2，593，694.20 贵金属投资-金交                   -               -                   -               - 所黄金合约      交易所市        7，014，638.35    98，680.82          7，099，380.82       -13，938.35      场 债券   银行间市                  -               -                   -               -      场      共计          7，014，638.35     98，680.82          7，099，380.82      -13，938.35 资产支撑证券                     -               -                   -               - 基金                         -               -                   -               - 其他                         -               -                   -               -      共计        125，611，645.89    98，680.82         128，290，082.56    2，579，755.85   无。                            第 33 页 共 73 页                      富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。                                              单元：东说念主民币元        花样                    本期末             上年度末                        第 34 页 共 73 页                   富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说 应付券商交易单元保证金                                 -                      - 应付赎回费                               57.24                      79.02 应付证券出借爽约金                                   -                      - 应付交易用度                        302，494.09                  794，821.32 其中：交易所市集                      302，494.09                  794，821.32     银行间市集                                   -                      - 应付利息                                        -                      - 审计用度                           55，000.00                   60，000.00 信息表示费                         120，000.00                  120，000.00 债券账户防御费                         4，500.00                    4，500.00         共计                    482，051.33                  979，400.34                                                 金额单元：东说念主民币元                   国富估值优势羼杂 A                                    本期        花样            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                   基金份额（份）                       账面金额 上年度末                     97，550，035.90              97，550，035.90 本期申购                    170，157，369.43             170，157，369.43 本期赎回（以“-”号填列）           -97，148，124.73             -97，148，124.73 基金拆分/份额折算前                              -                          - 基金拆分/份额折算颐养                             -                          - 本期申购                                    -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                           -                          - 本期末                     170，559，280.60             170，559，280.60                   国富估值优势羼杂 C                                    本期        花样            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                   基金份额（份）                       账面金额 上年度末                        186，901.18                    186，901.18 本期申购                     37，918，930.99              37，918，930.99 本期赎回（以“-”号填列）           -34，641，882.83             -34，641，882.83 基金拆分/份额折算前                              -                          - 基金拆分/份额折算颐养                             -                          - 本期申购                                    -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                           -                          - 本期末                       3，463，949.34                  3，463，949.34 注：申购含红利再投、改换入份额；赎回含改换出份额。   无。                     第 35 页 共 73 页                        富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说                                                                 单元：东说念主民币元                         国富估值优势羼杂 A       花样          已竣事部分                  未竣事部分               未分派利润共计 上年度末               13，342，398.79           28，186，539.56         41，528，938.35 本期期初              13，342，398.79            28，186，539.56        41，528，938.35 本期利润               18，674，730.82           12，786，259.36        31，460，990.18 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           40，886，992.49           56，550，440.10         97，437，432.59      基金赎回款        -23，788，243.69          -30，346，993.90        -54，135，237.59 本期已分派利润                       -                         -                   - 本期末                49，115，878.41           67，176，245.12        116，292，123.53                         国富估值优势羼杂 C       花样          已竣事部分                  未竣事部分               未分派利润共计 上年度末                  24，488.92                54，010.17            78，499.09 本期期初                  24，488.92                54，010.17            78，499.09 本期利润                1，439，755.94              573，925.97         2，013，681.91 本期基金份额交易产                      -510，542.95              736，431.28           225，888.33 生的变动数 其中：基金申购款            8，469，492.62           11，782，603.76         20，252，096.38      基金赎回款         -8，980，035.57          -11，046，172.48        -20，026，208.05 本期已分派利润                       -                         -                   - 本期末                  953，701.91             1，364，367.42          2，318，069.33                                                                 单元：东说念主民币元                                本期                           上年度可比期间        花样         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31       2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                 日                             12 月 31 日 活期入款利息收入                                  270，301.66               253，106.36 依期入款利息收入                                           -                        - 其他入款利息收入                                           -                        - 结算备付金利息收入                                  69，726.35               114，746.80 其他                                          3，467.86                 4，577.39 共计                                        343，495.87               372，430.55                                                                 单元：东说念主民币元                            本期                              上年度可比期间        花样          2024年1月1日至2024年12月31                2023年1月1日至2023年12月                             日                                  31日 股票投资收益——买卖                         13，211，370.56                -63，353，903.51                           第 36 页 共 73 页                        富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                                -                            - 差价收入 股票投资收益——申购                                                -                            - 差价收入 股票投资收益——证券                                                -                            - 出借差价收入 共计                              13，211，370.56                  -63，353，903.51                                                                单元：东说念主民币元                            本期                             上年度可比期间      花样       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31        2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                           日                                月 31 日 卖出股票成交总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                          3，883，827.99                     7，911，341.01 买卖股票差价收 入                                                              单元：东说念主民币元                           本期                            上年度可比期间        花样         2024年1月1日至2024年12月31             2023年1月1日至2023年12月31                            日                                日 债券投资收益——利息 收入 债券投资收益——买卖 债券（债转股及债券到                        68，370.67                       -116，622.42 期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回                                           -                                - 差价收入 债券投资收益——申购                                           -                                - 差价收入        共计                        348，490.81                        266，025.09                                                              单元：东说念主民币元                           第 37 页 共 73 页                          富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说                             本期                            上年度可比期间        花样           2024年1月1日至2024年12月31             2023年1月1日至2023年12月31                              日                                日 卖出债券（债转股及债券 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及 债券到期兑付）成本总额 减：应计利息总额                            453，781.91                      685，268.72 减：交易用度                                  474.16                                 - 买卖债券差价收入                             68，370.67                     -116，622.42   无。   无。   无。   无。   无。   无。                                                                单元：东说念主民币元                             本期                          上年度可比期间      花样         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月      2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 股票投资产生的股利 收益 其中：证券出借权益补                                             -                              - 偿收入 基金投资产生的股利                                             -                              - 收益                             第 38 页 共 73 页                         富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说        共计                      9，574，194.84                    4，100，498.17                                                               单元：东说念主民币元                                  本期                       上年度可比期间        花样称号            2024 年 1 月 1 日至 2024 年          2023 年 1 月 1 日至 2023     股票投资                          13，380，206.39                 -7，917，670.86     债券投资                             -20，021.06                     54，831.42     资产支撑证券投资                                   -                              -     基金投资                                       -                              -     贵金属投资                                      -                              -     其他                                         -                              -     权证投资                                       -                              - 减：应税金融商品公允价值                                                -                              - 变动产生的预估增值税         共计                        13，360，185.33                 -7，862，839.44                                                               单元：东说念主民币元                                 本期                        上年度可比期间        花样          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月         2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                              305，997.13                    158，367.28 基金改换费收入                                      0.42                   5，559.78        共计                            305，997.55                    163，927.06   无。                                                                单元：东说念主民币元                            本期                          上年度可比期间        花样       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                            日 审计用度                             55，000.00                         60，000.00 信息表示费                           120，000.00                         120，000.00 证券出借爽约金                                 -                                     - 债券账户防御费                          18，000.00                         18，000.00 银行汇划用度                           24，916.16                         31，506.39 证券组合费                             6，572.08                          9，906.45        共计                       224，488.24                         239，412.84                            第 39 页 共 73 页                              富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说   无。   无。            关联方称号                                        与本基金的关系 国海富兰克林基金管理有限公司                       基金管理东说念主、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业                   基金托管东说念主、基金销售机构 银行”) 国海证券股份有限公司(“国海证券”)                   基金管理东说念主的鞭策、基金销售机构 邓 普 顿 国 际 股 份 有 限 公 司 （ Templeton    基金管理东说念主的鞭策 International， Inc.） 国海富兰克林资产管理（上海）有限公司                   基金管理东说念主的全资子公司 注：下述关联交易均在平时业务范围内按一般生意要求缔结。                                                                        金额单元：东说念主民币元                              本期                                                              上年度可比期间                               日   关联方称号                                     占当期股票                                   占当期股票                    成交金额            成交总额的比               成交金额               成交总额的比例                                      例（%）                                    （%） 国海证券                          -               -       134，698，692.56            3.09   无。                                                                        金额单元：东说念主民币元                                            本期   关联方称号                     当期            占当期佣金总量              期末应付佣金余 占期末应付佣金                     佣金             的比例（%）                 额    总额的比例（%） 国海证券                          -                   -                    -               -                                         上年度可比期间   关联方称号                                   第 40 页 共 73 页                           富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说                    当期           占当期佣金总量           期末应付佣金余 占期末应付佣金                    佣金            的比例（%）              额    总额的比例（%） 国海证券               107，758.96              2.93                -               - 注：1.上述佣金参考市集价钱经本基金的基金管理东说念主与对方协商笃定。                            ，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管理 东说念掌握理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得跨越市集平均股票交易佣金费率，且不 得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付研 究服务用度，但股票交易佣金费率原则上不得跨越市集平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通 过交易佣金支付研究服务之外的其他用度。相关佣金契约已根据此规定完成了更新。                                                                    单元：东说念主民币元                                      本期                        上年度可比期间         花样                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12       2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                    月 31 日                        12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费                            2，912，519.85               4，775，737.19 其中：应支付销售机构的客户防御 费 应支付基金管理东说念主的净管理费                             2，091，831.21               4，000，282.02 注：支付基金管理东说念主国海富兰克林基金管理有限公司的管理东说念主酬金按前一日基金资产净值 1.50% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其野心公式为：   日管理东说念主酬金＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。   根据与基金托管东说念主协商一致的《国海富兰克林基金管理有限公司对于颐养旗下部分基金费率 并修改基金合同等法律文献的公告》                ，自 2023 年 8 月 21 日起，支付基金管理东说念主国海富兰克林基金 管理有限公司的管理东说念主酬金按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其野心公式为：   日管理东说念主酬金＝前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数。                                                                    单元：东说念主民币元                                     本期                        上年度可比期间         花样               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12       2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                   月 31 日                        12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                             485，419.99                795，956.15 注：支付基金托管东说念主中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其野心公式为：                                 第 41 页 共 73 页                       富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说   日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。   根据与基金托管东说念主协商一致的《国海富兰克林基金管理有限公司对于颐养旗下部分基金费率 并修改基金合同等法律文献的公告》                ，自 2023 年 8 月 21 日起，支付基金托管东说念主中国农业银行的托 管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其野心公式 为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。                                                         单元：东说念主民币元                                         本期 赢得销售服务费的各关联               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 方称号                       当期发生的基金应支付的销售服务费                    国富估值优势羼杂 A     国富估值优势羼杂 C                 共计 国海富兰克林基金管理有                               -           53，905.23          53，905.23 限公司 共计                            -           53，905.23          53，905.23                                    上年度可比期间 赢得销售服务费的各关联               2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 方称号                       当期发生的基金应支付的销售服务费                    国富估值优势羼杂 A     国富估值优势羼杂 C                 共计 国海富兰克林基金管理有                               -                3.65               3.65 限公司 共计                            -                3.65               3.65 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值的年费率 0.40% 计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国海富兰克林基金管理有限公司，再由国海富兰克林基 金管理有限公司野心并支付给各基金销售机构。其野心公式为：日销售服务费＝前一日 C 类基金 份额对应的基金资产净值×0.40%÷当年天数。   无。         情况   无。                         第 42 页 共 73 页                              富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说         的情况   无。 有资金投成本基金。 行。 金。                                                                   单元：东说念主民币元                          本期                                                        上年度可比期间   关联方称号                                          2023年1月1日至2023年12月31日                           日                期末余额          当期利息收入               期末余额            当期利息收入 中国农业银行       58，879，360.56       270，301.66       12，100，138.89       253，106.36   无。   无。   无。                                                               金额单元：东说念主民币元                                                   数目 证券   证券 得胜      通顺受限 认购                  期末估          期末 期末估值             受限期                                   （单                      备注 代码   称号 认购日      类型  价钱                  值单价         成本总额 总额                                                  位：股）                                第 43 页 共 73 页                           富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说           能   7月3日        绿联科         技              日          巍华新 2024 年           材 8月7日              日        龙图光         罩              日    无。    无。    无。    无。    本基金在日常谋划行为中波及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。本基 金的基金管理东说念主从事风险管理的主要观点是争取将以优势险遏抑在限制的范围之内，使本基金在 风险和收益之间取得最好的均衡以竣事“风险和收益相匹配”的风险收益观点。    本基金的基金管理东说念主奉行全面风险管理体系的建造，建立了以风险管理委员会为中枢的，由 守护长、风险管理委员会、监察稽核部、风险遏抑部和相关业务部门组成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理东说念主在董事会下建树合规与风险遏抑委员会，负责制定风险管理的宏不雅政策，审 议通过风险遏抑的总体措施等；在管理层层面建树风险管理委员会，照顾和制定公司日常谋划过 程中风险驻防和遏抑措施；在业务操作层面，由监察稽核部负责融合并与各部门互助完成运魄力 险管理，由风险遏抑部负责投资风险管理与绩效评估。    本基金的基金管理东说念主对于金融器用的风险管理方法主淌若通过定性和定量相结合的分析方法                             第 44 页 共 73 页                   富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说 去评估各式风险发生的可能性过甚发生可能给基金资产形成的损失。从定性分析的角度开拔，主 淌若发掘各种风险的风险点，判断风险发生的频度和损失，对风险实行分级管理。而从定量分析 的角度开拔，根据本基金的投资观点，结合基金资产所期骗金融器用特征通过特定的风险量化指 标、模子，日常的分析论说，笃定基金资产的风险状态过甚是否得当基金的风险特征，实时对各 种风险进行监控和评估，并通过风险管理历程，将风险遏抑在可承受的范围内。      信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约背负，或者基金所投资证券之刊行东说念主 出现爽约、断绝支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。      本基金的基金管理东说念主在交易前对交易敌手的资信情景进行了充分的评估。本基金的活期银行 入款存放在本基金的托管东说念主，依期入款存放在具有证券投资基金托管经验、基金销售业务经验、 及格境外机构投资者托管东说念主经验或其他管理理东说念主评估天禀精良的生意银行，因而与银行入款相关 的信用风险不关键。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限背负公司为交易敌手 完成证券交收和款项算帐，爽约风险可能性很小；在银行间同行市集进行交易前均对交易敌手进 行信用评估并对质券交割步地进行限制以遏抑相应的信用风险。      本基金的基金管理东说念主建立了信用风险管理历程，通过对投资品种信用等第评估来遏抑证券发 行东说念主的信用风险，且通过散布化投资以散布信用风险。                                                   单元：东说念主民币元                         本期末                    上年度末        短期信用评级  A-1                                  -                       -  A-1 以下                               -                       -  未评级                       12，127，423.67            7，099，380.82  共计                        12，127，423.67            7，099，380.82 注：1. 本基金债券投资的信用评级情况按《中国东说念主民银行信用评级管理领导意见》设定的法式 统计及汇总。      流动性风险是指基金在履行与金融欠债相关的义务时遭逢资金穷乏的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有东说念主于绽放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资 品种所处的交易市集不活跃而带来的变现贫寒或因投资聚积而无法在市集出现剧烈波动的情况下                     第 45 页 共 73 页                   富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说 以合理的价钱变现。   针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理东说念主逐日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金管理 东说念主在基金合同中联想了无数赎回要求，约定在至极情况下赎回请求的处理步地，遏抑因绽放申购 赎回模式带来的流动性风险，灵验保障基金持有东说念主利益。   本基金的基金管理东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作管理办法》及 《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法例的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理，通过零丁的风险管理部门对本基金的组合持仓聚积度方针、通顺受限制的投资品 种比例以及组合在短时期内变现才智的抽象方针等流动性方针进行持续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不跨越基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理东说念掌握理的其他基金共同持有一家公司刊行的证券不得跨越该证券的 10%。   除附注“期末本基金持有的通顺受限证券”中列示的部分基金资产通顺暂时受限制不成解放 转让的情况外，其余均能以合理价钱当令变现。在本基金绽放日，本基金主动投资于流动性受限 资产的市值共计不得跨越基金资产净值的 15%。于本期末，本基金主动投资于流动性受限资产的 市值共计未跨越基金资产净值的 15%。   于绽放期内，本基金的基金管理东说念主逐日对基金组合资产中 7 个职责日可变现资产的可变现价 值进行审慎评估与测算，确保逐日阐明的净赎回请求不得跨越 7 个职责日可变现资产的可变现价 值。于本期末，本基金阐明的净赎回请求未跨越 7 个职责日可变现资产的可变现价值。   同期，本基金的基金管理东说念主通过合理散布逆回购交易的到期日与交易敌手的聚积度；按照穿 透原则对交易敌手的财务情景、偿付才智及杠杆水对等进行必要的尽责访问与严格的准入管理， 以及对不同的交易敌手实施交易额度管理并进行动态颐养等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金管理东说念主建立了逆回购交易质押品管理轨制： 根据质押品的天禀笃定质押率水平；持续监测质押品的风险情景与价值变动以确保质押品按公允 价值野心足额；并在与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可接管质押品的天禀要求与基金合同约定的投资范围保持一致。   市集风险是指基金所持金融器用的公允价值或改日现款流量因所处市集各种价钱因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。                       第 46 页 共 73 页                                    富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说   利率风险是指金融器用的公允价值或现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率明锐 性金融器用均面对由于市集利率上升而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融器用还面 临每个付息期间收尾根据市集利率再行订价时对于改日现款流影响的风险。   本基金的基金管理东说念主依期对本基金面对的利率明锐性缺口进行监控，并通过颐养投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。                                                                            单元：东说念主民币元      本期末       资产 货币资金               58，879，360.56            -           -             -      58，879，360.56 结算备付金                 437，443.51            -           -             -         437，443.51 存出保证金                 138，241.10            -           -             -         138，241.10 交易性金融资产            12，127，423.67            -           - 247，454，909.37    259，582，333.04 应收股利                          -             -           -     41，731.20          41，731.20 应收申购款                         -             -           -   1，350，692.15      1，350，692.15     资产总共           71，582，468.84            -           - 248，847，332.72    320，429，801.56       欠债 应付赎回款                         -             -           -     230，635.50        230，635.50 应付管理东说念主酬金                       -             -           -     243，016.08        243，016.08 应付托管费                         -             -           -     40，502.67          40，502.67 应付算帐款                         -             -           - 26，797，065.30      26，797，065.30 应付销售服务费                       -             -           -       3，107.88          3，107.88 其他欠债                          -             -           -     482，051.33        482，051.33     欠债总共                      -             -           - 27，796，378.76      27，796，378.76  利率明锐度缺口           71，582，468.84            -           - 221，050，953.96    292，633，422.80     上年度末       资产 货币资金               12，100，138.89            -           -             -      12，100，138.89 结算备付金               6，242，781.86            -           -             -       6，242，781.86 存出保证金                 160，774.33            -           -             -         160，774.33 交易性金融资产             7，099，380.82            -           - 121，190，701.74    128，290，082.56 应收股利                          -             -           -     109，354.80        109，354.80 应收申购款                         -             -           -     13，527.16          13，527.16     资产总共           25，603，075.90            -           - 121，313，583.70    146，916，659.60       欠债 应付赎回款                         -             -           -     132，870.34        132，870.34 应付管理东说念主酬金                       -             -           -     141，596.97        141，596.97 应付托管费                         -             -           -     23，599.50          23，599.50                                      第 47 页 共 73 页                              富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说 应付算帐款                    -               -        -     6，294，728.90        6，294，728.90 应付销售服务费                  -               -        -            89.03               89.03 其他欠债                     -               -        -       979，400.34          979，400.34    欠债总共                  -               -        -     7，572，285.08        7，572，285.08  利率明锐度缺口     25，603，075.90               -        - 113，741，298.62        139，344，374.52 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约规定的利率再行订价日或到期日孰早 者赐与分类。   于本期末，本基金持有的固定收益品种投资公允价值占基金资产净值的比例为 4.14%（上年 度末：5.09%），因此市集利率的变动对于本基金资产净值无关键影响（上年度末：同）                                         。   外汇风险是指金融器用的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有不以记账本位币计价的资产或欠债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理东说念主逐日对本基 金的外汇头寸进行监控。                                                                         单元：东说念主民币元                                           本期末    花样      好意思元                         港币                    其他币种           折合东说念主民                                                          共计                       折合东说念主民币元                 折合东说念主民币元            币元 之外币计价的 资产 交易性金融资                   -   113，591，622.40                      -            113，591，622.40 产 应收股利              -          41，731.20                    -                41，731.20 资产共计              -   113，633，353.60                      -            113，633，353.60 之外币计价的 欠债 欠债共计              -                 -                     -                         - 资产欠债表外 汇风险敞口净            -   113，633，353.60                      -            113，633，353.60 额                                          上年度末   花样       好意思元                         港币                    其他币种           折合东说念主民                                                          共计                       折合东说念主民币元                 折合东说念主民币元            币元                                 第 48 页 共 73 页                        富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说 之外币计价的 资产 交易性金融资                -    46，540，831.16                   -            46，540，831.16 产 应收股利           -      109，354.80                    -              109，354.80 资产共计           -    46，650，185.96                   -            46，650，185.96 之外币计价的 欠债 欠债共计           -               -                    -                       - 资产欠债表外 汇风险敞口净         -    46，650，185.96                   -            46，650，185.96 额   假设     除汇率之外的其他市集变量保持不变                                     对资产欠债表日基金资产净值的          相关风险变量的变                   影响金额（单元：东说念主民币元）                                                         上年度末 （2023 年 12 月               动          本期末（2024 年 12 月 31 日）   分析     1.整个外币相对东说念主          民币增值 5%                                     -5，681，667.68                 -2，332，509.30          民币贬值 5%   其他价钱风险是指基金所持金融器用的公允价值或改日现款流量因除市集利率和外汇汇率以 外的市集价钱因素变动而发生波动的风险。本基金持有的证券所面对的其他价钱风险起原于单个 证券刊行主体自己谋划情况或特殊事项的影响，也可能起原于证券市集合座波动的影响。   本基金的基金管理东说念主在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏不雅经济情况及政策的分析， 结合证券市集运行情况，作念出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分 析，选拔得当基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理东说念主依期结合宏不雅及微不雅 环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应酬可能发生的市集价钱风险。   本基金通过投资组合的散布化缩小其他价钱风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要 求进行资产配置。此外，本基金的基金管理东说念主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控，依期运 用多种定量方法对基金进行风险度量，实时可靠地对风险进行追踪和遏抑。                            第 49 页 共 73 页                                 富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说                                                                金额单元：东说念主民币元                            本期末                                上年度末      花样                                  占基金资产净值                            占基金资产净值                  公允价值                                公允价值                                   比例（%）                              比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                             -                 -                -               - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                      -                 -                -               - 资 繁衍金融资产                             -                 -                -               - －权证投资 其他                          -                 -                -               - 共计            247，454，909.37              84.56    121，190，701.74          86.97      假设   除功绩比较基准之外的其他市集变量保持不变                                            对资产欠债表日基金资产净值的           相关风险变量的变                         影响金额（单元：东说念主民币元）                                                            上年度末 （2023 年 12 月                   动             本期末（2024 年 12 月 31 日）      分析   1.功绩比较基准上           升 5%                                           -10，210，311.25            -6，487，739.98           降 5%   公允价值计量完毕所属的档次，由对公允价值计量合座而言具有伏击敬爱的输入值所属的 最低档次决定：第一档次：通常资产或欠债在活跃市集上未经颐养的报价；第二档次：除第一 档次输入值皮毛关资产或欠债径直或障碍可不雅察的输入值；第三档次：相关资产或欠债的不可 不雅察输入值。                                                                     单元：东说念主民币元                                   第 50 页 共 73 页                   富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说                          本期末                          上年度末 公允价值计量完毕所属的档次 第一档次                       247，401，747.38               120，544，881.25 第二档次                        12，127，423.67                 7，099，380.82 第三档次                           53，161.99                    645，820.49          共计                259，582，333.04               128，290，082.56   本基金以导致各档次之间改换的事项发诞辰为阐明各档次之间改换的时点。对于公开市集 交易的证券投资，若出现关键事项停牌、交易不活跃或非公诱骗行等情况，本基金不会于停牌 日死党易收回生跃日历间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一档次， 并根据估值颐养中采取的对公允价值计量合座而言具有伏击敬爱的输入值所属的最低档次，确 定相关投资的公允价值应属第二档次或第三档次。                                                         单元：东说念主民币元                                     本期        花样                       交易性金融资产                                                             共计                  债券投资               股票投资 期初余额                       -            645，820.49           645，820.49 当期购买                       -                       -                 - 当期出售/结算                    -                       -                 - 转入第三档次                     -                58，647.15         58，647.15 转出第三档次                     -            593，903.88           593，903.88 当期利得或损失总额                  -            -57，401.77           -57，401.77 其中：计入损益的利得或损                            -            -57，401.77           -57，401.77 失    计入其他抽象收益                            -                       -                 - 的利得或损失 期末余额                       -                53，161.99         53，161.99 期末仍持有的第三档次金 融资产计入本期损益的未                            -                24，813.69         24，813.69 竣事利得或损失的变动— —公允价值变动损益                     第 51 页 共 73 页                            富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说                                         上年度可比期间        花样                                  交易性金融资产                                                                   共计                           债券投资               股票投资 期初余额                                -        12，247，715.87       12，247，715.87 当期购买                                -                    -                  - 当期出售/结算                             -                    -                  - 转入第三档次                              -         1，420，687.42        1，420，687.42 转出第三档次                              -        12，682，375.09       12，682，375.09 当期利得或损失总额                           -          -340，207.71         -340，207.71 其中：计入损益的利得或损                                     -          -340，207.71         -340，207.71 失    计入其他抽象收益                                     -                    -                  - 的利得或损失 期末余额                                -           645，820.49          645，820.49 期末仍持有的第三档次金 融资产计入本期损益的未                                     -            87，043.41           87，043.41 竣事利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                                              单元：东说念主民币元                                                不可不雅察输入值             本期末公允        采取的估值   花样                                                             与公允价值之              价值           时期            称号       范围/加权平均                                                                   间的关系                                                     值                                  股票在剩余限售                          平均价钱亚 限售股票         53，161.99           期内的股价的预         0.3423-0.5814   负相关                          式期权模子                                  期年化波动率                                                不可不雅察输入值             上年度末公        采取的估值   花样                                                             与公允价值之              允价值          时期            称号       范围/加权平均                                                                   间的关系                                                     值                                  股票在剩余限售                          平均价钱亚 限售股票        645，820.49           期内的股价的预         0.1962-2.1988   负相关                          式期权模子                                  期年化波动率   本基金本论说期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融器用。   本基金持有的不以公允价值计量的金融器用为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这                              第 52 页 共 73 页                      富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说 些金融器用因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      本基金的管理层，是指对本基金谋划行为的施行负有管理背负的东说念主员。本基金的治理层，是 指对本基金战术标的以及管理层履行谋划管理背负负有监督背负的东说念主员或组织。治理层的背负包 括对财务论说过程的监督。                      §8 投资组合论说                                                     金额单元：东说念主民币元 序号             花样                  金额             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                      247，454，909.37           77.23       其中：债券                       12，127，423.67            3.78        资产支撑证券                                 -               -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                               -               -       产 注：本基金本论说期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为东说念主民币 113，591，622.40 元，占 期末净值比例为 38.82%。                                                    金额单元：东说念主民币元 代码           行业类别          公允价值（元）                占基金资产净值比例（%）  A    农、林、牧、渔业                               -                 -  B    采矿业                                    -                 -  C    制造业                         60，579，277.68            20.70  D    电力、热力、燃气及水出产和供       应业                          23，399，106.85             8.00  E    建筑业                                    -                 -  F    批发和零卖业                                 -                 -                        第 53 页 共 73 页                          富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说 G     交通运载、仓储和邮政业                          17，576，900.00             6.01 H     住宿和餐饮业                                          -                - I     信息传输、软件和信息时期服务       业                                     6，798，750.00             2.32 J     金融业                                   4，055，000.00             1.39 K     房地产业                                            -                - L     租借和商务服务业                             11，248，000.00             3.84 M     科学研究和时期服务业                              117，252.44             0.04 N     水利、环境和众人设施管理业                                   -                - O     住户服务、修理和其他服务业                                   -                - P     考验                                              -                - Q     卫生和社会职责                                         -                - R     文化、体育和文娱业                            10，089，000.00             3.45 S     抽象                                              -                -                 共计                        133，863，286.97            45.74       行业类别               公允价值（东说念主民币）                    占基金资产净值比例（%） 基础材料                                             -                     - 消耗者非必需品                               17，203，600.71                 5.88 消耗者常用品                                           -                     - 动力                                     2，089，294.41                 0.71 金融                                    13，196，440.42                 4.51 医疗保健                                             -                     - 工业                                    28，716，389.27                 9.81 信息时期                                   2，060，994.62                 0.70 电信服务                                  34，071，974.93                11.64 公用作事                                  16，252，928.04                 5.55 房地产                                              -                     - 共计                                113，591，622.40                   38.82 注：以上分类采取彭博提供的海外通用行业分类法式。                                                              金额单元：东说念主民币元 序号    股票代码       股票称号     数目（股）         公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）                             第 54 页 共 73 页                        富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说               安徽皖通高速                 公路               华电海外电力                 股份               中石化真金不怕火葬工                 程               中国南边航空                 股份                          第 55 页 共 73 页                         富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说                                                   金额单元：东说念主民币元       股票代 序号             股票称号      本期累计买入金额            占期初基金资产净值比例(%)        码                华电海外电力                  股份                华能海外电力                  股份                           第 56 页 共 73 页                        富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说               安徽皖通高速                 公路               重庆农村生意                 银行                          第 57 页 共 73 页                         富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说                           第 58 页 共 73 页                          富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说                 中石化真金不怕火葬工                   程 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不计议相关交易用度。                                                    金额单元：东说念主民币元        股票代 序号              股票称号      本期累计卖出金额            占期初基金资产净值比例(%)         码                 华能海外电力                   股份                            第 59 页 共 73 页                        富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说               华电海外电力                 股份               安徽皖通高速                 公路                          第 60 页 共 73 页                        富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说               重庆农村生意                 银行                          第 61 页 共 73 页                         富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不计议相关交易用度。                                                 单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                   1，535，417，583.78 卖出股票收入（成交）总额                                   1，439，628，781.09 注：  “买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价 乘以成交数目）填列，不计议相关交易用度。                           第 62 页 共 73 页                            富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说                                                          金额单元：东说念主民币元 序号              债券品种                   公允价值            占基金资产净值比例（%）        其中：政策性金融债                                  -                -                                                          金额单元：东说念主民币元 序号    债券代码      债券称号       数目（张）         公允价值          占基金资产净值比例（%）      本基金本论说期末未持有资产支撑证券。      根据基金合同，本基金不投资贵金属。      本基金本论说期末未持有权证。      本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采取流动性 好、交易活跃的期货合约，通过对质券市集和期货市集运行趋势的研究，结结伴指期货的订价模 型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作。      基金管理东说念主将充分计议股指期货的收益性、流动性及风险性特征，期骗股指期货对冲系统性 风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融繁衍品的杠杆作用，以达到 缩小投资组合的合座风险的目的。      本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分计议国债期货的流动性和风险收益特征，                              第 63 页 共 73 页                         富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说 在风险可控的前提下，限定参与国债期货投资。   本基金本论说期末未持有国债期货。      的，或在论说编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开贬低、处罚的证      券。      的股票。                                                                 单元：东说念主民币元    序号              称号                                    金额   本基金本论说期末未持有处于转股期的可改换债券。   本基金本论说期末前十名股票中不存在通顺受限情况。                      §9 基金份额持有东说念主信息                                                                  份额单元：份                                                  持有东说念主结构                                      机构投资者                     个东说念主投资者         持有东说念主                  户均持有的基                                                   占总 份额级别     户数                                      占总份                   金份额                                                     份额         （户）                       持有份额           额比例          持有份额                                                                           比例                                                  （%）                                                                           （%） 国富估值 优势羼杂                               第 64 页 共 73 页                                   富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说 A 国富估值 优势羼杂             161        21，515.21       3，127，930.39    90.30      336，018.95     9.70 C     共计        28，905         6，020.52     126，421，632.04    72.65    47，601，597.90   27.35     花样                 份额级别                  持有份额总额（份）               占基金总份额比例（%） 基金管       国富估值优势羼杂 A                                    141，762.16               0.083116 理东说念主所 有从业 东说念主员持       国富估值优势羼杂 C                                    114，792.20               3.313911 有本基 金                        共计                               256，554.36               0.147425          花样                     份额级别                    持有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档管理东说念主员、 国富估值优势羼杂 A                                                                10~50 基金投资和研究部门 负责东说念主理有本绽放式  国富估值优势羼杂 C                                                                10~50 基金                                   共计                                                 10~50 本基金基金司理持有               国富估值优势羼杂 A                                                   10~50 本绽放式基金                  国富估值优势羼杂 C                                                   10~50                                   共计                                                 10~50                              §10 绽放式基金份额变动                                                                                 单元：份          花样                  国富估值优势羼杂 A                         国富估值优势羼杂 C 基金合同奏效日 （2018 年 8 月 22 日）                        545，563，004.37                                 - 基金份额总额 本论说期期初基金份 额总额 本论说期基金总申购 份额 减：本论说期基金总 赎回份额 本论说期基金拆分变                                                         -                               - 动份额 本论说期期末基金份                                170，559，280.60                      3，463，949.34                                         第 65 页 共 73 页                      富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说 额总额                    §11 关键事件揭示   本论说期内未召开基金份额持有东说念主大会。   （一）基金管理东说念主关键东说念主事变动   本论说期内，本基金基金管理东说念主无关键东说念主事变动。   （二）基金托管东说念主的专门基金托管部门的关键东说念主事变动   本基金托管东说念主的专门基金托管部门本论说期内未发生关键东说念主事变动。   本论说期内未发生波及基金管理东说念主、基金财产、基金托管业务的诉讼。   本论说期内未发生基金投资策略的改变。   因里面遏抑需要，经履行适合顺次，本基金自 2024 年 12 月 17 日起更换管帐师事务所，由 普华永说念中天管帐师事务所（特殊平凡合伙）变更为安永华明管帐师事务所（特殊平凡合伙）                                         。   本基金本论说期内应支付给安永华明管帐师事务所（特殊平凡合伙）的酬金为 55，000.00 元东说念主民币。目下该管帐师事务所向本基金提供的审计服务已隐敝 1 个管帐年度。   本论说期内，基金管理东说念主过甚高档管理东说念主员莫得受到张望或处罚的情况。   本论说期内，本基金托管东说念主过甚高档管理东说念主员莫得受到张望或处罚等情况。                                             金额单元：东说念主民币元                    股票交易                应支付该券商的佣金        交易单元             占当期股票成              占当期佣金 券商称号                                                备注         数目    成交金额      交总额的比例         佣金   总量的比例                           (%)                 (%)                        第 66 页 共 73 页                      富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说 华安证券   1                          10.58   159，346.40    8.24   - 廉正证券   1                          10.23   223，751.34   11.57   - 山西证券   2                          10.14   183，015.91    9.46   - 中信证券   3                           9.91   195，149.28   10.09   - 华泰证券   2                           7.37   153，144.50    7.92   - 国泰君安   1                           6.91   112，044.51    5.79   - 高盛中国   1                           6.51    91，129.69    4.71   - 天风证券   1                           6.01    93，547.25    4.84   - 国信证券   1                           4.14   116，387.14    6.02   - 西藏东财       116，393，613. 证券                   74 中金公司   2                           3.89    72，627.00    3.75   - 中泰证券   1                           3.41    72，575.31    3.75   - 华宝证券   1                           2.40    53，235.70    2.75   - 招商证券   1                           2.32    65，349.25    3.38   - 申港证券   2                           2.19    48，561.42    2.51   - 星河证券   1                           2.08    58，471.13    3.02   - 国投证券   2                           1.84    50，189.88    2.59   - 国盛证券   1                           1.75    29，136.82    1.51   - 海通证券   1                           1.53    21，354.33    1.10   - 申万宏源   1                           1.29    36，212.55    1.87   - 摩根大通       34，784，042.4 证券                    4 西南证券   1                           0.44     5，946.76    0.31   -                           第 67 页 共 73 页                               富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说 第一创业        1                  -                  -           -          -   - 东北证券        1                  -                  -           -          -   - 东兴证券        1                  -                  -           -          -   - 国海证券        2                  -                  -           -          -   - 吉祥证券        2                  -                  -           -          -   - 始创证券        1                  -                  -           -          -   - 兴业证券        1                  -                  -           -          -   - 中信建投        1                  -                  -           -          -   - 注：1、管理东说念主对基金交易单元的选拔是抽象计议券商的研究才智过甚他相关因素后决定的。论说 期内，本基金新增摩根大通证券（中国）深交所交易单元 1 个，取消交易单元 1 个，为中泰证券 深交所交易单元。 用证券公司交易单元的情况请见公司官网《国海富兰克林基金管理有限公司旗下公募基金通过证 券公司证券交易及佣金支付情况》。                            ，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管理 东说念掌握理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得跨越市集平均股票交易佣金费率，且不 得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付研 究服务用度，但股票交易佣金费率原则上不得跨越市集平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通 过交易佣金支付研究服务之外的其他用度。相关佣金契约已根据此规定完成了更新。                                                                   金额单元：东说念主民币元                 债券交易                     债券回购交易                    权证交易                      占当期债                                                占当期权 券商名                                               占当期债券                        券                                                   证  称      成交金额                        成交金额          回购成交总       成交金额                      成交总额                                                成交总额                                                   额的比例(%)                      的比例(%)                                              的比例(%) 华安证                  -         -                 -            -          -           -  券 廉正证                  -         -                 -            -          -           -  券 山西证    5，318，455.3                 38，452，000.0  券               0                            0 中信证                                27，000，000.0                  -         -                          10.23          -           -  券                                            0 华泰证    1，727，259.5                 83，600，000.0  券               0                            0 国泰君                  -         -                 -            -          -           -  安                                    第 68 页 共 73 页                         富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说 高盛中   3，207，177.0  国              0 天风证                -       -              -         -   -    -  券 国信证   2，601，033.0           18，000，000.0  券              0                      0 西藏东   1，314，207.4 财证券             4 中金公                -       -    3，000，000.00     1.14   -    -  司 中泰证   2，903，573.0  券              0 华宝证                -       -              -         -   -    -  券 招商证   13，352，601.  券             00 申港证                -       -              -         -   -    -  券 星河证   2，800，616.0           55，000，000.0  券              0                      0 国投证                -       -              -         -   -    -  券 国盛证   1，543，720.5  券              0 海通证                         20，000，000.0  券                                     0 申万宏                         19，000，000.0                -       -                     7.20   -    -  源                                     0 摩根大                -       -              -         -   -    - 通证券 西南证                -       -              -         -   -    -  券 第一创                -       -              -         -   -    -  业 东北证                -       -              -         -   -    -  券 东兴证                -       -              -         -   -    -  券 国海证                -       -              -         -   -    -  券 吉祥证                -       -              -         -   -    -  券 始创证                -       -              -         -   -    -  券                             第 69 页 共 73 页                           富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说 兴业证               -          -            -        -       -             -  券 中信建               -          -            -        -       -             -  投 序号                公告事项                    法定表示步地    法定表示日历       国海富兰克林基金管理有限公司对于                                     中国证监会规定报刊及                                     规定网站       易日暂停基金交易业务的公告       国海富兰克林基金管理有限公司对于              中国证监会规定报刊及       住所变更的公告                       规定网站       国海富兰克林基金管理有限公司旗下              中国证监会规定报刊及       通盘基金季度论说领导性公告                 规定网站       富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂              中国证监会规定报刊及       型证券投资基金 2023 年第 4 季度论说        规定网站       国海富兰克林基金管理有限公司对于                                     中国证监会规定报刊及                                     规定网站       基金相关销售业务的公告       对于加多上海中正达广基金销售有限       公司为国海富兰克林基金管理有限公                                     中国证监会规定报刊及                                     规定网站       业务、依期定额投资业务及相关费率       优惠行为的公告       对于加多广东南海农村生意银行股份       有限公司为国海富兰克林基金管理有                                     中国证监会规定报刊及                                     规定网站       改换业务、依期定额投资业务及相关       费率优惠行为的公告       国海富兰克林基金管理有限公司旗下              中国证监会规定报刊及       通盘基金年度论说领导性公告                 规定网站       富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂              中国证监会规定报刊及       型证券投资基金 2023 年年度论说            规定网站       富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂              中国证监会规定报刊及       型证券投资基金 2024 年第 1 季度论说        规定网站       国海富兰克林基金管理有限公司旗下              中国证监会规定报刊及       通盘基金季度论说领导性公告                 规定网站       国海富兰克林基金管理有限公司对于                                     中国证监会规定报刊及                                     规定网站       基金相关业务的公告       富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂                          中国证监会规定报刊及                          规定网站       C 类份额）基金产物贵府选录（更新）       富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂              中国证监会规定报刊及       型证券投资基金（国富估值优势羼杂              规定网站                              第 70 页 共 73 页                     富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说      A 类份额）基金产物贵府选录（更新）      富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂                               中国证监会规定报刊及                               规定网站      （2024 年 1 号）      对于驻防作歹分子假冒国海富兰克林                               中国证监会规定报刊及                               规定网站      的伏击领导      对于加多东方证券股份有限公司为国      海富兰克林基金管理有限公司旗下部                               中国证监会规定报刊及                               规定网站      额投资业务及相关费率优惠行为的公      告      国海富兰克林基金管理有限公司旗下         中国证监会规定报刊及      通盘基金季度论说领导性公告            规定网站      富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂         中国证监会规定报刊及      型证券投资基金 2024 年第 2 季度论说   规定网站      对于加多济安金钱（北京）基金销售      有限公司为国海富兰克林基金管理有                               中国证监会规定报刊及                               规定网站      改换业务、依期定额投资业务及相关      费率优惠行为的公告      对于加多深圳前海微众银行股份有限      公司为国海富兰克林基金管理有限公         中国证监会规定报刊及      司旗下部分基金代销机构及相关费率         规定网站      优惠行为的公告      国海富兰克林基金管理有限公司旗下         中国证监会规定报刊及      通盘基金中期论说领导性公告            规定网站      富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂         中国证监会规定报刊及      型证券投资基金 2024 年中期论说       规定网站      对于加多民商基金销售（上海）有限      公司为国海富兰克林基金管理有限公                               中国证监会规定报刊及                               规定网站      业务、依期定额投资业务及相关费率      优惠行为的公告      富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂         中国证监会规定报刊及      型证券投资基金 2024 年第 3 季度论说   规定网站      国海富兰克林基金管理有限公司旗下         中国证监会规定报刊及      通盘基金季度论说领导性公告            规定网站      国海富兰克林基金管理有限公司对于                               中国证监会规定报刊及                               规定网站      旗下基金相关业务的公告      国海富兰克林基金管理有限公司对于         中国证监会规定报刊及      旗下基金改聘管帐师事务所的公告          规定网站                        第 71 页 共 73 页                           富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说       旗下部分基金于 2024 年非港股通交           规定网站       易日暂停基金交易业务的公告                §12 影响投资者有商酌的其他伏击信息                论说期内持有基金份额变化情况                          论说期末持有基金情况 投资者        持有基金份额                                                                        份额  类别        比例达到或者         期初        申购        赎回       序号                                                 持有份额          占比            跨越 20%的时       份额        份额        份额                                                                        （%）             间区间 机构     1   41010-202412        -                   -   32，174，490.67   18.49                             产物私有风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了竣事基金资产的赶紧变现，在基金交易过程中可能存 在无法竣事交易价钱最优；亦或导致基金仓位颐养贫寒，基金资产不成赶紧转为现款，产生流动 性风险。 一朝激发无数赎回，当基金管理东说念主以为兑付投资者的赎回请求有贫寒，或以为兑付投资者的赎回 请求进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、展期支付赎回款 等情形。 管理东说念主有权根据本基金合同和招募说明书的约定，基于投资者保护原则，暂停或断绝申购、暂停 赎回。 投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的 影响，从而导致非市集因素的净值颠倒波动。   基金资产可投资于科创板股票和北京证券交易所股票，会面对科创板和北京证券交易所机 制下因投资标的、市集轨制以及交易法则等各异带来的私有风险，包括但不限于公司治理风险、 流动性风险、退市风险、股价波动风险、中小企业谋划风险、投资聚积风险、系统性风险、政 策风险等。基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，选拔将部分基金资产投资于科创板股 票、北京证券交易所股票或选拔不将基金资产投资于科创板股票、北京证券交易所股票，基金 资产并非势必投资于科创板股票、北京证券交易所股票。                             第 72 页 共 73 页                      富兰克林国海估值优势纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度论说                                  ；   基金管理东说念主和基金托管东说念主的住所并登载于基金管理东说念主网站:             www.ftsfund.com。 件。                                        国海富兰克林基金管理有限公司                        第 73 页 共 73 页